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中国基金:公募基金将每三个月开展压力测试,建立风险预警机制--协会

编辑:本站发布时间:2019-09-08 11:40:36 点击:103

重温稿-中国基金:公募基金将每三个月开展压力测试,建立风险预警机制--协会 Discover Thomson Reuters中国 November 20, 2016 / 11:32 PM / 3 years ago重温稿-中国基金:公募基金将每三个月开展压力测试,建立风险预警机制--协会1 分钟阅读路透上海11月19日 - 中国证券投资基金业协会周五稍晚称,未来将每三个月组织行业开展一次定期压力测试,在市场遇到重大变化时还需开展临时压力测试,以完善公募基金风险管控机制,建立压力测试的风险监测与预警制度。 据协会网站发布的《公募基金管理公司压力测试指引(试行)》,压力测试是指通过测算公开募集证券投资基金在极端不利情况下的净值变动或流动性变化情况等,分析、评估和判断这些变化对公募基金和基金公司的负面影响的过程。 基金公司应采取以定量分析为主的风险分析方法,测算所管理的公募基金的流动性风险、净值变动风险、信用风险等各项风险控制指标的变化情况,评估风险承受能力,并采取必要的应对措施,保障公司和所管理的公募基金的平稳运作。 公募基金压力测试可分为股票压力测试、债券压力测试、货币压力测试、QDII压力测试及特殊产品压力测试等。公募基金压力测试情景假设的风险因子包括但不限于上证综指下跌幅度(深圳主板下跌幅度参照上证综指)、中小板下跌幅度、创业板下跌幅度、日均成交金额缩减幅度、债券违约率、债券收益率曲线变化情况、投资者赎回比例等。 压力测试的情景假设一般分为轻度、中度和重度三种假设程度。假设的风险因素一般包括:股票市场下跌程度、成交金额变化情况、债券违约情况、债券收益率变化情况、投资者赎回情况等。 基金公司应当根据压力测试结果反映的风险情况,结合压力测试方案和自身风险承受能力,采取适当应对措施,包括:调整产品持仓结构、变更投资标的、暂停申赎等,必要时应实施应急预案。 指引要求,基金公司应至少每三个月开展一次定期综合性压力测试,且在遇到如下情况之一时,应当开展临时压力测试:市场出现重大变化时,如股票市场急剧下跌、成交量急剧萎缩、债券市场发生重大违约、监管政策发生重大变化等;基金公司进行重大创新、内部出现重大风险情况时;其他可能或已经出现的风险事件等。(完) 欲浏览细节,请点击中国证券投资基金业协会网站 (发稿 林高丽; 审校 张喜良)
 

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